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トレードストップのルールを改訂!これで大幅に収支アップ?

更新:2019年06月05日

こんにちは、ミウラです!

トレンドに沿ってエントリーすると勝率は向上するのか、について検証しているわけですが、

悩みのタネになっているのが、「どこでトレードをストップすべきか」ということです!

前回、新ルールとして、

高値圏でもゴールデンクロスが出たらエントリーRSIの70超えを目安にストップ

で、検証したのですが、うまくいきませんでした。

ゴールデンクロスするのと同時、もしくは先行してRSIが70を超えてしまいうことが多く

エントリーができずにチャンスを逃してしまう結果になったからですね。

そこで、今回は、トレードストップのルールに少し改良を加え、再度、検証を行ってみたいと思います。

果たして、収支は改善するのでしょうか?

目次

〇 改良する部分

先ほども述べたように、以前のトレードでは、

RSIが30(下降トレンド時)、または70(上昇トレンド時)への到達した時点で、トレードをストップしていました。

これはRSIの30、70ラインがそれぞれ、売られすぎ、買われすぎの水準であるからです。

※RSIのもっとも簡単な利用法 (FXブロードネット) (注1

しかし、30、70ラインへの到達が早く、エントリーするチャンスがほとんどない、

という欠点が前回の検証で明らかになりました。

そこで、ルールを改訂します。

トレードのストップは、RSIが30、70ラインを超えたのち、ふたたび30~70の間に戻った瞬間を目安にします。

30を割り込んだということで売られすぎと判断して、買いを入れる、

というのはRSIの基本的な使い方ですが、逆張りとなり、ダマシに弱いです。

そこで、RSIが再び30~70のエリアに戻った瞬間をとらえて、上昇トレンドへの転換とし、

順張りで買う、という手法があります。

RSIは30以下、70以上になると、中間の50%に戻る付近までは逆の動きをしやすくなります。

※【3】RSIの見方 (ヒロセ通商) (注2

RSIが30~70圏内に戻り始めたということは、逆行する動きが本格化するということ

実際に先ほどの画像で、30を割ったRSIが、そのあと30以上に戻した瞬間がこの部分になります。

底を打って、上昇に転じている瞬間となっており、トレードをストップするにはベストのタイミングです。

今回は、このタイミングを目安に、トレードをストップすることにします。

〇 検証ルール


毎度おなじみの検証ルールですが、これまでと同じです。

勝ちやすいとしている日本時間の午後11時台の1時間で連続トレードを行います。

検証期間は、月曜日から金曜日の5日間です。

エントリーは、MACDのゴールデンクロス・デッドクロスを目安に

※売買ポイント① (マネックス証券) (注3

1時間足のトレンドに沿った方向でしかエントリーしません。

では、早速、検証開始です。

〇 月曜日


月曜日の午後11時、1時間足のトレンドは、短い陽線です。

上昇トレンドの最終段階といった感じになっていますが、1時間のトレード結果はというと、

4勝6敗

負け先行になっていますね。

1時間足が上昇なので、エントリーはhighとなりますが、

MACDのゴールデンクロスが出てすぐにデッドクロス、という部分が目立ちます

前回も紹介したように、これは利益を削られやすいポイント。

回避しにくい部分でもあり、対処が難しいです。

〇 火曜日

火曜日の午後11時も、短い陽線です。

月曜日と非常に似た形状になっていますが、トレード結果はというと、

8勝6敗

今度は勝ち越しです。

上昇局面ではありましたが、しっかり下がって、長期に渡って上げる、という展開でした。

素直な動きをする場面では、勝ちやすくなりますね。

〇 水曜日

水曜日は短い陽線ですが、1時間足の流れ的にはレンジ相場です。

動きに乏しいと勝ちにくいというイメージがありましたが、結果は意外にも、

13勝8敗

大きく勝ち越せました。

今回のルール改訂で追加した、RSIによるストップがうまく機能しています

連続した陽線を全部拾いつつ、最後の負けは最小限で食い止められました。

このRSIが30~70圏内へ戻る瞬間で止めるという方法は

連続トレード終盤の負けを大幅に削減してくれるようです

〇 木曜日

木曜日の午後11時は、短い陰線になっています。

ここから1時間足でも下げトレンドに転換しており、天井付近といった位置関係ですね。

下げトレンドの開始にうまく乗れていれば、収支もいいはずですが・・・

6勝5敗

勝ち越したものの、大きくプラスを伸ばすには至りませんでした。

1時間のほとんどをこのような迷いのレンジ相場が占めており、

あまりトレンドが発生しませんでした。

動き出してもすぐストップ。

収支は、ほぼプラマイゼロですね。

〇 金曜日

金曜日ですが、昨日から始まった下げトレンドの真っ最中

長くはありませんが、ヒゲの短いしっかりした陰線です。

トレンドがはっきりした場面では勝ちやすいはず。

結果は期待通り。

8勝4敗

大きく勝ち越しです。

RSIが30を割り込んでから、30以上に戻るまでトレードを続けるのですが、

30より下に滞在する時間が長いほど、陰線が連続する傾向にあります。

このようなRSIの形状が多い時間帯は、利益が伸びやすいです。

〇 検証結果

5日間、トータルの勝敗は、39勝29敗と大幅に勝ち越す結果となりました。

裁量を入れずに機械的にトレードしてこの結果は、なかなかのものだと思います

この5日間の結果だけで見るならば、

トレードは、RSIが30や70に到達したときよりも

RSIが30~70圏内に戻る瞬間まで続行すべきである、と言えるのではないでしょうか。

ちなみに前回、旧ルールでの検証結果は、21勝29敗と大負けでした。

同じ期間を新ルールで再検証したところ、40勝42敗まで収支が改善しています。

今回のルール改訂は、それなりに効果が上がると言っても良いでしょう

■■■■脚注■■■■

(注1)RSI(FXブロードネット)
(注2)RSI(相対力指数)(ヒロセ通商)
(注3)MACD(マネックス証券)

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