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リスクとボラティリティ、標準偏差を理解してレベルアップ

更新:2019年06月06日

こんにちは!

フィナンシャルプランナーで、海外FX大好きトレーダーのchieです!

XMトレーダーの方は、標準偏差という言葉に親しんでいると思います!

ボリンジャーバンドの考えのベースになる計算ですよね!

しかし、FX情報によっては、標準偏差のことをリスクといったりボラティリティといったりします

混乱してしまい、結局読むのをやめたりしては時間がもったいないですね。

今回はこれを整理して頭をスッキリさせてみましょう。


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〇 そもそもボリンジャーバンドの標準偏差とは


標準偏差とは、知られているように「学年の全員と比べると、

自分はどのくらい成績がいいんだろう?」と知りたいときのめやすになる考えです。

言い方を変えると「この学年の成績は、どんなばらつきがあるのだろう?」ということを知るのが、標準偏差です。

ほかに、「投資信託や生命保険をどのくらい組み入れてポートフォリオを作ればいいのか」というときにも使われます。

そして、これらの計算方法とFXで使うボリンジャーバンドのそれとは少し違っています。

ボリンジャーバンドでは、価格と期間を使って標準偏差を出して「この期間からみると、

価格は1σの範囲に68.27%収まる」のように予想するのです。

※偏差値とは (注1

〇 ボリンジャーバンドの計算方法


計算方法を簡単に説明しますが、ふつうは覚える必要はありません。

ローソク足ごとに終値を2乗して足して期間をかけ、そこから全部の終値の合計の2乗を引きます

それを期間を調整した数で割った後の答えの平方根が、ボリンジャーバンドでいう標準偏差になります

1σの値ですね。

それにしても書いた後「ぜんぜん簡単にいえてない」とchieも感じました(;^_^A

とにかく終値がどのくらいの範囲に広がっているかを出すための計算なのです。

計算に使う数値は違っていても、ボリンジャーバンドももちろん標準偏差の仲間です。

※ボリンジャーバンドと計算式 (注2


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〇 ボラティリティとは


次にボラティリティとは、一般的に値動きの幅の大きさのことをいいます。

訳すと「価格変動の度合い」「感応度」などになります。

たとえば、ドル/円(USDJPY)が1日で30pipsも動かない日にポンド/円(GBPJPY)は

100pips以上動くということがよくあります。

この「1日で30pipsしか動かないよ」「1日で100pipsも動いたね!」のときの幅をボラティリティとよくいいます。

ちなみにこの場合は「ドル/円よりもポンド/円のほうがボラティリティが大きい」といいます。

株式などの世界では「期待収益率」といって「この株を持っていたらどれだけ儲かる?」というパーセンテージと比べたりします。

この場合も、期待収益率よりもその数値が大きければ「ボラティリティが大きい」と呼ぶのです。

※期待収益率とは (注3

〇 結局リスクとはなんだろう


結論をここで書くと、こうなります。

標準偏差=ボラティリティ=リスク

というわけで、同じ意味のことをそれぞれのFXサイトが違う言葉で書いているので、わけがわからなくなってしまうのです。

でも初心者向けのサイトに、突然「標準偏差が」と書いてもわかってもらえないのでこれは仕方のないことです。

ボリンジャーバンドの形を思い出すとわかりやすいですが、

急に大きい値動きがあってトレーダーにとって損する確率が高くなっている状態は、

ボラティリティもリスクも大きいということです。

まとめると「ボラティリティがどのくらいあるかをハッキリ計算するのが標準偏差」

「値動き(ボラティリティ)が大きい銘柄はリスクも大きい」となります。

(〇〇ボラティリティというように、ほかの計算で出すものもあり、標準偏差はその仲間になりますが、まずは標準偏差と覚えておきましょう)

※ボラティリティとは (注4


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〇 XMトレーダーとリスク


とはいえ、リスクという言葉はほかの場面でも使います。

資金が減ってしまう可能性のこともリスクと呼んだりしますね。

XMでFXトレードするときは、広い意味でのリスクに備えたいものです。

・レバレッジが888倍と高くても、ゼロカットでも、口座には余裕資金を入れておく
・相場の急変が予想されるとき(選挙、経済指標、要人発言など)は無理なトレードをしない


当たり前のように見えますね。

でも上のような基本をいつも忘れないことはとても大事です。

口座に入れる資金は、たとえば「ドル/円は最高2円くらいは下がるかも。

10万通貨するなら20万円以上入れておこう」
ということです。

これが「相場の急なボラティリティ変化に備える」ということでもあります。

〇 【まとめ】リスクとの付き合い方


ボラティリティ(つまりはリスク)の大きいときにトレードすることは、逆に大きな利益のチャンスともいえます。

ここ一番のトレードとして稼げそうなパターンのひとつに、値動きの荒いときがありますよね。

そこでエントリーするかどうかは、トレーダー個人がどう判断するかにかかっています。

どんなときならリスクを取ったトレードができるのか、

いざというときに果敢に行動できるように普段から考えておきたいものですね。


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■■■■脚注■■■■

(注1)偏差値の求め方(すぐる学習会)
(注2)ボリンジャーバンド(マネックス証券)
(注3)期待収益率(大和投資信託)
(注4)ボラティリティー (ボラティリティー)(SMBC日興証券)

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