バルサラの破産確率をFXで実際にどう使うか

更新：2018年06月13日

こんにちは！

元保険会社OLでフィナンシャルプランナーのchieです！

「バルサラの破産確率」は

ハッキリとトレードの欠点を教えてくれ、素早く改善方法を見つけられます！

今回はこの使い方ですよ('ω')ノ

XMのウェビナーでも分析が大切と言ってますよね。

目次

• あなたのトレード勝率とリスクリワードレシオは？
• バルサラの破産確率の表は見たことあるよ！でもどう使うの？
• 破産確率をゼロに近づけるためには？
• バルサラの破産確率はこう使う
• バルサラの破産確率は自分のトレードの改善をするために使います【手順】
• 【表を見る前に】バルサラの破産確率で必要な勝率の出し方
• 【表を見る前に】バルサラの破産確率で必要な損益率は平均で出します
• 計算して出た数値を表にあてはめて、トレードの分析と改善をする
• トレード成績はできるだけ自力で計算しよう！MT4でも見られるけど！

〇　あなたのトレード勝率とリスクリワードレシオは？

まず始めに、勝利とリスクリワードについてご説明します。

トレードの勝率というのは、利益が出たら「勝ち」損失がでたら「負け」として、

日頃のトレード回数に対する勝ちの割合のことを言います。

あなたの勝率はどれほどでしょうか？

仮に過去1ヶ月の勝ったトレード回数を全体のトレード回数で割って、確率を算出してみましょう。

リスクリワードレシオというのは、勝った時の利益と負けた時の損失の割合です。

例えば、勝った時は20pips・負けた時に10pipsと設定した場合、

リスクリワードレシオは「２」になります。

逆に、勝った時に10pips・負けた時に20pipsであった時「0.5」になります。

厳密には、勝率を加味したリスクリワードレシオを検討しますが(この場合、平均利益÷平均損失)、

ストラテジーとして評価するために簡便に利確pips÷損切りpipsとします。

あなたの勝率とリスクリワードレシオはどのようになりましたか？

〇　バルサラの破産確率の表は見たことあるよ！でもどう使うの？

上に載せたこの「バルサラの破産確率」の表を見たことがあるでしょうか？

このブログにたどり着いたなら、きっと見たことがある人ばかりだと思います。

バルサラの破産確率とは、

前述した「勝率」と「リスクリワードレシオ」から求められる、破産確率のことで、

「この資金でこのトレード方法を続けたら、破産してしまう確率は何％か？」

を教えてくれるもので「自分のトレードのどこを改善すればいいのか？」がわかります！

破産確率というのは、

端的に言えば

「自分が選択したストラテジーは破産する可能性があるかどうか」を見極めるために算出します。

破産確率の数式は煩雑なので省きますが、例をいくつか挙げてご紹介します。


勝率が60％の場合リスクリワードレシオが
・ 0.6の場合　100%
・ 0.8の場合　13.3%
・ 1.0の場合　1.7%


勝率が50％の場合リスクリワードレシオが
・ 1.0の場合　100%
・ 1.2の場合　19%
・ 1.4の場合　5.9%

勝率が40％の場合リスクリワードレシオが
・ 1.4の場合　100%
・ 1.6の場合　61%
・ 2.0の場合　14.2%


このようになります。

では、破産確率はどれぐらいが望ましいのかというと、「1%以下」です。

仮に1%であれば100人同じストラテジーで稼働した場合、1人は破産するということです。

この場合の破産というのは資金が尽きることを指します。

仮に資金が半減する時・2割失った時といったように資産管理をする場合、

この破産確率はもっとシビアに考えなければなりません。

後に、分析方法を解説します！


※比較的正確でわかりやすいのはこのサイト（注1）

〇　破産確率をゼロに近づけるためには？

破産確率をより0に近づけるための近道であり遠い道のりは「勝率」を上げることです。

端的に言えば、50%を切る勝率では絶対に破産確率は0になりません。

50％以上の勝率を確保する必要があります。

しかしながら、勝率を上げるというのは非常に難しいです。

テクニカル分析を行うなどしても、ファンダメンタルや時事ニュースなどがあると

平気で想定外の値動きをすることはよくあります。

破産確率をゼロに近づけるもう一つの道のりは「資金管理を徹底する」ことです。

実際に破産してしまうのでは、相場から退場してしまうことになりトレードが継続しません。

取引数量等を見直して、自分の勝率に照らし合わせた資金管理が肝要です。

〇　バルサラの破産確率はこう使う

実際にバルサラの破産確率を1％以下にすることは難しいです。

ですが、自分のストラテジーが妥当なのかを調べるには良い指標になります。

実際に運用してから指標を確認するのがベターですが、

事前に想定勝率とリスクリワード レシオから破産確率を算出することも可能です。

つまり、ストラテジーの取捨選択のためにバルサラの破産確率を用いるのです。

長く、着実に投資を行うためには資金管理が大事です。

また、自分のストラテジーの妥当性を確認するには、バルサラの破産確率を計算するのが良いです。

〇　バルサラの破産確率は自分のトレードの改善をするために使います【手順】

週に1回、その週の成績を見直すことを仮定しますよ('ω')ノ

トレード分析に必要な数値は３つです。


1.勝率
2.損益率
3.リスクにさらす資金割合


「勝率」と「損益率」は自分のトレード成績から出します。

もうひとつの条件、「リスクにさらす資金割合」は人それぞれです。

今回の目的はトレードの上達なのでわかりやすく10％に固定してしまいましょう。

「破産するかどうか」を知りたいのですから、

たとえば口座に1,000万円ある人がなくしても

良い資金として100万円を設定すれば「リスクにさらす資金は10％」となりますね。

損切りを10％にするということです。

分析の手順はこうです。


（1）「リスクにさらす資金」はあらかじめ決めておく。トレード後に勝率と損益率を出す。
（2）バルサラの破産確率の表を見て、破産確率が何％か見る。
（3）破産確率が5％以下ならそのまま次回も様子を見る。5％を超えたら今のトレードを見直す。
（4）見直したら、次の1週間は新たな方法を試す。
（5）これを毎週繰り返す。


バルサラの破産確率は、もちろん0％をめざすのですが、

5％以下なら理想的とされています。

〇　【表を見る前に】バルサラの破産確率で必要な勝率の出し方

それでは、

バルサラの破産確率の表から自分がどこにいるのかを見つけるために

「勝率」と「損益率」を出してみましょう。

XMからくる成績メールなどを見て計算します。

最初は「勝率」からです。

計算式は簡単ですし、しょっちゅうやっている人も多いと思います。


「勝率」＝勝ちトレードの回数÷総トレード数×100


これが計算式です。

全部のトレード数と勝ったトレード数の比率を出すだけです。

これは、週に1回チェックするなら「月曜から金曜までのトレード」について計算します。

ではここで、例題です。

1日1回トレードして週に5回のトレードとします。

そのうち2回勝ったとしたらこうなります。


2÷5×100=40%


例題の勝率は、40％です。


※苦手は人はパーセントを出してくれるサイトをどうぞ（注2）

〇　【表を見る前に】バルサラの破産確率で必要な損益率は平均で出します

「損益率」は平均で出します。

比べやすいのでpipsで計算します。


「損益率」＝勝ち平均pips数÷負け平均pips数


これが計算式です。

例題をやってみましょう。

さきほどの1週間のトレードで、総勝ちpipsが45.4で、総負けpipsが60.0とします。

勝ちトレードが2回だったので、勝ちpipsの平均は45.4÷2です。22.7pipsです。
負けトレードが3回だったので、負けpipsの平均は60.0÷3です。20pipsです。

損益率の式にあてはめて、


22.7÷20=1.135


例題の損益率は、1.135です。


※損益率（ペイオフレシオ）（注3）

〇　計算して出た数値を表にあてはめて、トレードの分析と改善をする

バルサラの破産確率を出すのに必要な数値が揃いました。

表を見ましょう。

勝率は40％、損益率は1.135でしたね。

表を見ると、損益率は1と2の間です。

なので、破産確率は、14.3～100％だとわかります。

表がざっくりですみませんが、良くないですね。

ここまでが、表の見方です。

次にトレードの分析と改善方法です。

この例題の場合、損益率は1よりも大きいのでまあ合格です。

トレードのときに損切りと利益確定の設定が良かったのです。

しかし、勝率の低さが問題です。

表には書けませんでしたが、1.135の損益率で必要な勝率は60％以上です。

でないと、バルサラの破産確率は5％以下になりません。

こうして、この1週間のトレードの問題は勝率にあるとわかりました。

ちなみに、勝率を上げる一番良い方法は、トレード回数を減らすことです。

スキャルピングをやめてスイングトレードにするとか、

信頼性の高いときしかトレードしない、などの対策が考えられます。

逆に「勝率を上げるのは無理」と考えるなら、損益率を3以上にする努力をします。

単純に利益確定のpips数を損切りのpips数の3倍にすれば、

破産の確率は2.5％になります。

これで目標の5％以下を達成できます。

（手数料とスプレッドぶんも考慮するとなおよい）

見直した後のトレード方法（ルール）を守って次の1週間を過ごします。

そしてまた、バルサラの破産確率をチェック、と繰り返すのです。

〇　トレード成績はできるだけ自力で計算しよう！MT4でも見られるけど！

長くなってしまったので、

バルサラの破産確率の計算方法はまたの機会に譲ります。

ところで、勝率などの数値は

XMでいつも使っているMT4の成績データからすぐに見ることができます。

Profit Trades (% of total)とあるのが勝率です。

勝ちpipsのAverage（平均）ですが、円口座なら円で表示されてしまいます。

pipsにしたければ100で割ります。

できるだけ計算機を手にトレード履歴を眺めながら

自分で計算することをおすすめします。

そのほうが、体で体験することになり、

間違いを変更する気持ちが身に付きやすいからです。

では、ここまで読んでいただいてありがとうございました('ω')ノ


※MT4取引履歴などの操作方法（注4）

■■■■脚注■■■■

（注1）バルサラの破産確率でトレード技術を飛躍的にアップさせる方法（投資の教科書）
（注2）パーセンテージ計算機（Calculate Stuff）
（注3）ペイオフレシオ（カブドットコム証券）
（注4）ターミナル ＞ 口座履歴タブ（FXTF)